На главную → Выпуски журнала → БУМ розничного кредитования: последствия для украинской банковской системы

БУМ розничного кредитования: последствия для украинской банковской системы

Номер 2 (21) 2007

Объемы кредитов, выданных банками физическим лицам, растут небывало высокими темпами: только за период с конца I квартала 2006 г. по конец I квартала 2007 г. их объем возрос в 2,3 раза (с 38,5 млрд грн до 88,5 млрд грн). Для сравнения: темпы роста объемов банковских кредитов юридическим лицам за указанный период составили 1,6 раза, а темпы роста активов — 1,7 раза. В структуре активов украинских банков розничные кредиты в целом по системе составляют 23,3%. По оценкам экспертов, тенденция к росту будет продолжаться.

Увеличение объемов розничного кредитования происходит по всему ряду кредитных продуктов — ипотечные кредиты, кредиты на покупку автомобиля, потребительские кредиты, кредиты в магазинах и кредитные линии в виде кредитных карточек. Тем не менее, дальнейшие темпы развития для различных кредитных продуктов неодинаковы. Проведенное специалистами Международного бюро кредитных историй комплексное экспертное исследование показало, что наибольшее развитие в течение года должны получить кредиты в магазинах (прогнозируемый рост на 50%) и выпуск кредитных карточек (прогнозируемый рост — более 40%). Рынок кредитов в магазинах еще далек от насыщения даже в Киеве. Особенно это касается классов товаров, отличных от бытовой техники (например, мебель, оконные системы, сантехника и т. д.). Поскольку в последние годы банки предлагали дебетовые карточки (в основном в рамках зарплатных проектов), население «привыкло» к карточному обслуживанию и проявляет повышенный интерес уже к кредитным карточкам. На высоком уровне будет сохраняться спрос на потребительские кредиты и кредиты на покупку автомобилей. Стремительное развитие рынка розничного кредитования имеет разноплановые последствия для банковской системы Украины. В первую очередь следует отметить тенденцию к неравномерности распределения объемов выданных кредитов по всей банковской системе и концентрации их в группе крупнейших банков. Сейчас 73% розничных кредитов выдается именно банками этой группы. Более детальный анализ указывает на то, что на долю восьми банков приходится две трети выданных кредитов, а на долю четырех банков — практически половина всех кредитов рынка: «ПриватБанк» — около 14% рынка, «Райффайзен Банк Аваль» — 13%, «УкрСиббанк» — 12,7% и «Укрсоцбанк» — примерно 9%. В дальнейшем подобная тенденция будет только усиливаться за счет фактора известности на рынке и раскрученности брендов, на что указывает и опыт центрально- и восточноевропейских стран, в которых основную нишу рынка занимают несколько крупных банков.

Темпы роста кредитов физическим лицам в 10 наибольших банках

Название банка	Кредиты физическим лицам на протяжении 2005–2006 гг., рост в квартал		Доля кредитов физическим лицам в структуре активов, на I квартал 2007 г.
	млрд грн	% от активов	млрд грн	% от активов
ЗАО КБ «ПриватБанк»	1,17	1,62	12,45	31,26
ОАО «Райффайзен Банк Аваль»	1,30	3,36	11,50	36,95
АКИБ «УкрСиббанк»	1,24	3,24	11,42	45,03
АКБ «Укрсоцбанк»	0,87	3,60	8,12	40,14
ОАО «Укрэксимбанк»	0,05	0,19	0,46	2,35
АКПИБ «Проминвестбанк» (ЗАО)	0,120	0,68	1,38	7,33
ОАО «Ощадбанк»	0,29	1,43	2,99	21,05
ЗАО «ОТП Банк»	0,62	4,33	5,02	41,54
ОАО КБ «Надра»	0,49	2,89	4,43	37,42
Банк «Финансы и Кредит», ООО	0,24	2,15	2,28	27,04

В качестве второго следствия отметим тот факт, что происходят существенные изменения в структуре активов банков — удельный вес кредитов физическим лицам в большинстве банков постоянно увеличивается.

В некоторых банках, в частности «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк» и «ОТП Банк», эта доля превышает уже 40% от совокупной величины активов. Указанные банки, вместе с «Райффайзен Банк Аваль», являются лидерами по темпам роста кредитов физическим лицам в структуре активов.

Изменение структуры банковских активов порождает для банков ряд неотложных задач. Одна из важнейших — поиск финансовых ресурсов для обеспечения стремительного роста розничного кредитования. Такой традиционный способ привлечения ресурсов, как депозиты физических лиц, уже не в состоянии в полном объеме обеспечить необходимые ресурсы. Хотя в абсолютном измерении величина депозитов возрастает, доля депозитов в структуре обязательств банков Украины постепенно уменьшается. Данный факт иллюстрирует диаграмма, которая показывает разную направленность тенденций в структуре активов и обязательств.

И хотя доля депозитов в структуре обязательств банков в целом по системе еще превышает долю розничных кредитов в структуре активов, тем не менее, банки уже активно изыскивают другие способы привлечения ресурсов. К ним относятся займы в виде синдицированных кредитов, эмиссия облигаций и выход на IPO. Однако, ключевым моментом тут выступает цена привлекаемых ресурсов, которая включает как премию за систематический риск, так и несистематический риск банка. К сожалению, систематический риск в Украине является по-прежнему высоким. Причины — политическая нестабильность, постоянные изменения «правил игры» в экономике, неурегулированность законодательства, слабая судебная система и т. д. Что же касается несистематического риска, то он зависит от деятельности конкретного банка. И тут у украинских банков есть существенный потенциал для уменьшения этого вида риска и, соответственно, снижения стоимости привлекаемых ресурсов. Речь идет, прежде всего, о корпоративном управлении. Как показывают исследования, проведенные McKinsey & Company в 2002 г., для инвесторов в Восточной Европе уровень корпоративного управления по сравнению с финансовыми показателями имеет такую же (45%) или большую значимость (40%). Национальный банк Украины, понимая важность данного аспекта и стимулируя в банках улучшение корпоративного управления, принял в марте этого года методические рекомендации относительно усовершенствования корпоративного управления в банках страны. Этот шаг, на наш взгляд, является очень своевременным и важным.

Другой актуальной задачей, обусловленной указанным бумом, является совершенствование организации и функционирования систем риск-менеджмента банков. Задача должна быть рассмотрена как в плоскости оценки риска заемщика — физического лица, так и в плоскости измерения интегрированного риска всего банка, частью которого являются розничные риски.

Учитывая массовость подачи заявок физическими лицами на получение кредита, система оценки рисков должна быть максимально автоматизированной и занимать минимум времени на обработку каждой заявки. В мировой практике подобная задача решается при помощи скоринговых систем. Скоринг — это метод оценки кредитоспособности заемщиков, основанный на анализе социально-демографических, профессионально-квалификационных, поведенческих характеристик, а также характеристик благосостояния заемщиков. В основе метода лежит факт зависимости между набором характеристик заемщика и его способностью погасить кредит полностью и в срок. Метод был внедрен в начале 1940-х в США и хорошо себя зарекомендовал. Однако скоринг должен формироваться для каждой страны отдельно в силу различия в значимости факторов, определяющих кредитоспособность для разных стран. Проблема в Украине состоит в том, что на сегодня отсутствуют качественные базы данных относительно заемщиков-банкротов, которые позволяли бы делать репрезентативные выводы. Одним из выходов является использование экспертного скоринга — оценки заемщиков на основе подсчета баллов за определенные характеристики, значимость которых установлена экспертным путем.

Внедрение соответствующих систем оценки риска невозврата кредитов физическими лицами имеет не только экономический аспект в контексте банковского риска, но и социальный. Дело в том, что выдача кредитов без надлежащих процедур оценки заемщиков приводит к тому, что в банковский кредитный портфель попадает значительное количество кредитов, взятых лицами, которые не могут их вернуть. Основных причин при этом две — либо неспособность это сделать, когда человек не рассчитал свои возможности, либо нежелание расплачиваться по кредиту. В результате банки как коммерческие учреждения, руководствуясь критерием максимизации прибыли, вынуждены устанавливать такие ставки по кредитам, которые включают премию за риск невозврата кредита. В такой ситуации добропорядочные заемщики платят и за себя, и «за того парня». Поэтому совершенствование банковских систем оценки риска заемщиков является важной задачей всего финансового рынка, также как и развитие таких инфраструктурных элементов рынка, как бюро кредитных историй.

Сегодняшний украинский бум розничного кредитования ставит перед банковской системой непростые задачи — улучшение корпоративного управления, оптимизацию функционирования систем риск-менеджмента, налаживание эффективной работы с инфраструктурными элементами рынка. В результате от того, как каждый конкретный банк подойдет к их решению, зависит его место на данном рынке и уровень надежности, обусловленный принятыми банком рисками.

Проблема бума потребительского кредитования для Украины является особо актуальной. Опережение темпов прироста активов, и особенно потребительских кредитов, которые зачастую являются необеспеченными, над темпами прироста капитала и резервов банка может иметь достаточно негативные последствия для банковской системы. На фоне этого весьма актуальными становятся правильная оценка кредитного риска, в том числе заемщика, и усиление коллекторской функции банка. Кроме того, потребительские кредиты заслуживают особого внимания со стороны органа банковского регулирования, что проявилось в виде последних нормативных инициатив НБУ — внедрения практики портфельного резервирования потребительских кредитов и требования по раскрытию реальной ставки процента.

Алексей КУЦЕНКО
Советник НБУ по вопросам банковского надзора

Рубрики выпусков

<br>

---

График мероприятий