На главную → Выпуски журнала → Рейтинг: его возможности и перспективы

Рейтинг: его возможности и перспективы

Номер 5 (19) 2006

19-27 Проведение кредитно-рейтинговой оценки является сложным и рисковым делом, требующим специальной подготовки сотрудников кредитно-рейтинговых агентств, наличие которых в Украине носит почти монопольный характер. Следует отметить, что без опыта в этой области и создания публичного методического обеспечения доверие к подобной оценке не может быть большим.
Для банковской системы важна как кредитно-рейтинговая оценка деятельности ее клиентов, так и рейтинговая оценка самих банков. Рейтинги как комплексные или интегральные оценки применяются в современных условиях не только для проведения сравнительных исследований, но и формирования прогнозов. Однако общей для данных подходов является методика интегрирования и состав показателей. Потребители рейтингов наиболее важными критериями точности считают методику интегрирования показателей, а также качество входной информации.
При построении рейтингов существует множество методов расчета интегральных показателей. Наиболее приемлемым является «комплексный метод», который был применен Минэкономики Украины для построения рейтинга инвестиционной привлекательности территорий, а затем использовался в Методике определения комплексной оценки результатов социально-экономического развития регионов Украины. Возможно использование метода расстояний, который может иметь разные характеристики: отклонения от точки-эталона, эвклидового расстояния, таксономический показатель развития Цесляка1.
Однако в настоящее время не определены нормативные или эталонные значения многих показателей, поэтому часто применяется наиболее простой метод суммы мест, когда при ранжировании объектов каждому показателю соответствует новый параметр, определяющий его место среди других. Основным недостатком подобного метода является искусственная стандартизация по занятому месту, где не учитывается мера отклонения экономического показателя у сравниваемых объектов, что приводит к определенным искажениям.
Одним из перспективных подходов в применении рейтинговых оценок является построение распределений объектов на рынке по величине достигнутого рейтингового числа, что дает возможность отслеживать структурные тенденции, появление лидеров и аутсайдеров.
Для построения рейтингов банков необходимо значительно расширить количество используемых показателей в соответствии с требованиями к их финансовой устойчивости, платежеспособности и введенной системой риск-менеджмента. Наиболее важным является поиск показателей, которые были бы максимально независимыми. При создании рейтинга надежности украинских банков журнал «Эксперт»2 использовал оригинальную методику их связи с уровнем депозитного обслуживания физических лиц, что может иметь важное значение в формировании системы доверия, однако для более глубокого анализа этого явно недостаточно. Эко-нометрическое оценивание, проведенное по результатам финансовой деятельности банков за первое полугодие 2006 г., показало наличие нескольких банков, имеющих существенные отличия от других, и очень большую группу (почти 90%) банков, у которых результирующие показатели однородны, что требует дополнительного анализа и оценивания.
Требования к построению рейтингов:
• системность;
• достижение баланса между взаимодействием банков в системе, а также их взаимоотношений с внешней средой;
• включение в систему обратной связи;
• адекватное отражение качественных особенностей развития всей банковской системы.
Установлено, что нельзя выявить преимущества каждого объекта относительно других с сохранением свойства транзитивности, поскольку для интерпретации результатов рейтингования необходимо рассмотрение методики выделения однородных групп.
Следовательно, для повышения достоверности и объективности рейтинговых систем желательно формулировать цель построения рейтинга(ов); создать банк экспертов для выбора набора показателей (свойств) оценивания банков под выдвинутую задачу (цель); провести сравнение полученной группы показателей (свойств) с международными подходами; выбрать методику построения рейтинга; провести ее апробацию на всей совокупности банков в динамике; провести дискуссию в прессе по ее результатам для установления согласованности мнений экспертов, руководителей банков, представителей Нацбанка и Госфинуслуг Украины; утвердить методику; предавать гласности результаты рейтинговых оценок; выполнять мониторинг развития банковского рынка на основе рейтинговых систем.

Рубрики выпусков

<br>

---

График мероприятий