На главнуюВыпуски журнала → СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СКОРИНГА В БАНКАХ УКРАИНЫ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СКОРИНГА В БАНКАХ УКРАИНЫ

«Самодельный скоринг»

Чаще всего отечественные банки, заявляющие об использовании собственной скоринговой системы, на самом деле приукрашивают действительность. Как правило, в таких банках обходятся сделанной за два-три месяца группой кредитных экспертов в Microsoft Office Excel простенькой (по сравнению с настоящей скоринговой системой) схемой. Поступая таким образом, банки и другие кредитные организации лишаются важных преимуществ, которые может дать использование полноценной скоринговой системы.

Говоря о полноценном скоринге, в первую очередь, речь идет о централизованности в управлении кредитной деятельностью и ускорении процесса принятия кредитного решения, а также об упрощении процесса обработки каждой кредитной заявки и минимизации человеческого фактора в процессе принятия решения. Кроме того, появляется возможность полностью стандартизировать процесс оценки заемщика и использовать одну скоринговую систему во всех точках продаж.

Рано или поздно, но каждый банк или другая кредитная организация на каком-то этапе развития почувствует, что идея «самодельного скоринга» не может обеспечить единый подход к процессу выдачи кредитов, мониторинга и оценки кредитного портфеля, и обратится к профессионалам.

Так, один из лидеров рынка потребкредитования, «Дельта Банк», искал решение, которое максимально эффективно могло бы быть интегрировано в систему фронт-офиса «Spider». «После анализа вышеперечисленных продуктов мы выбрали комбинированное решение, которое состояло из Spider для фронт-офиса и Transact SM для процедур разделения потенциальных заемщиков, — говорит Наталья Викован, начальник отдела финансовых рисков «Дельта Банка». — При этом сама скоринговая карта, основанная на портрете среднестатистического заемщика «Дельта Банка», была построена совершенно другим вендером, т. к. над созданием нашей скоринговой системы работали два мировых лидера скоринговых систем».

 

Из чего состоит скоринг

По мнению экспертов, полноценное скоринговое решение, как правило, состоит из следующих блоков:

  • «Front» — часть программного решения, с помощью которого специалисты по продажам кредитов вводят информацию о заемщике.
  • «Credit engine» — модуль, в котором реализуется процесс решения — как автоматические расчеты, так и принятие окончательного решения кредитным аналитиком.
  • «Loan granting administration module» — модуль, в котором админиcтрируется процесс выдачи кредита, т. е. загружаются скоринговые таблицы, настраиваются параметры продуктов, процедуры принятия решения, шаблоны договоров, права доступов, определенные возможности моделирования и т. д.
  • «Scoring generator module» — модуль, который позволяет банку самому построить математические скоринговые модели. Это достаточно наукоемкий модуль, содержащий большой набор методик построения математических моделей (т. н. класс моделей Data mining) и критериев оптимального их отбора.
  • «Portfolio monitoring & estimation module» — модуль, который позволяет «мониторить» и оценивать портфель кредитов. Полноценный Portfolio monitoring & estimation module часто является частью хранилища данных (Data warehouse) и не рассматривается как продукт скоринг-вендора.

Разнообразие решений

Среди скоринг-вендоров нет однообразия, однако закономерно лидируют западные разработчики. Их решения для банков делятся на два принципиальных класса. Наибольшей популярностью пользуются Application processing systems (APS) — средства реализации кредитных процессов и правил принятия кредитных решений банка, которые содержат готовую скоринговую модель и включают в себя определенные портфельные отчеты. Лидерами среди поставщиков решений такого класса являются EXPERIAN (продукт Transact SM), FAIR ISAAK (Capstone), CREDIT INFO (CIG Decision Maker). Эти вендоры также предоставляют услугу построения скоринговых таблиц с дальнейшим внедрением в APS. Подобные продукты уже начинают предлагать украинские разработчики автоматизированных банковских систем.

Второй класс скоринговых систем — Scoring generator systems (SGS) — продукты более сложной организации, которые содержат интеллектуальное ядро и позволяют банковским специалистам с помощью интерфейса системы самостоятельно строить скоринговую модель. Лидером в данной сфере является SAS (продукт SAS Credit Scoring) — транснациональная корпорация с мировым именем. Также интересны и функциональны продукты COGNOS, KXEN, EGAR (Россия), BNS-SCORTO (Украина). Решения этих компаний часто включают в себя определенные портфельные отчеты.

Безусловно, для построения скоринговых моделей можно использовать и статистические пакеты, такие как SPSS, MathLab, Statistica. Но для этого необходимы пользователи с достаточно высоким уровнем математического образования.

 

Что нужно банку

Евгений Матрос, руководитель центра оценки кредитных рисков розничного бизнеса «УниКредит Банк»:

— Все зависит от целей. Если банк собирается только стартовать ритейл, ему нужна APS (своя или покупная), которая позволит запустить проект. В случае достаточно развитого розничного бизнеса в банке, он может нуждаться или во внедрении более продвинутой APS (как с целью упрощения администрирования кредитных продуктов, так и с целью реинжиниринга бизнес-процессов), или во внедрении Scoring generator systems. И конечно же, вопрос цены — не каждый банк может себе позволить покупку этих продуктов.

По мнению специалистов, именно APS являются для отечественных банков более актуальными на данном этапе развития рынка кредитования физических лиц. Если у банка достаточно большое количество продуктов/субпродуктов (более 6—10) и достаточно агрессивные амбиции (большой целевой объем продаж, принятие решения и выдача кредита за очень короткий срок, гибкие процедуры принятия решений), APS просто незаменима. При продаже классических банковских продуктов вполне эффективным является вариант создания своей собственной системы выдачи кредитов.

Системы класса SGS являются перспективными, но пока не представлены в украинских банках. Учитывая частое отсутствие достаточно большого объема адекватных данных, нехватку специалистов и определенную настороженность банкиров к использованию различных математических моделей, такие системы пользуются меньшим спросом. Но к SGS крупные отечественные банки обязательно обратятся.

Могут ли западные разработчики скоринговых систем адекватно оценить украинские условия? Большинство специалистов говорят: «Да». Ведь APS всегда настраиваются под бизнес-процессы и правила принятия кредитных решений банка, необходимо только правильно формализовать требования. Серьезные APS также достаточно гибки и позволяют вносить большие изменения за достаточно короткий срок. В свою очередь, Scoring generator systems при построении моделей используют математику, а она одинакова везде.

«Другой вопрос в том, что статистическая скоринговая модель базируется на данных, а они не всегда качественны и представлены в достаточном объеме. Понятно, что на развивающихся рынках проблема данных более актуальна, чем на развитых. Ну, и конечно же, вопрос персонала. Несмотря на достаточно серьезный научный потенциал нашей страны, существует дефицит людей, которые хорошо ориентируются как в математических моделях, так и в вопросах адекватности моделей с точки зрения бизнеса», — говорит Евгений Матрос из «УниКредит Банк».

Есть еще один нюанс: крупные западные корпорации — поставщики решений для скоринга — зачастую не настроены на уровень сервиса, который ожидают украинские банкиры. Они не располагают местными партнерами и не идут на то, чтобы делать какую-либо адаптацию под клиента, оказывать эксклюзивные услуги, а просто предоставляют банкам хорошее решение: в меру отлаженное в Восточной Европе и значительно лучше отлаженное в Западной. В чем-то оно может подходить, а в чем-то нет. Бывает так, что далеко не все их программное обеспечение даже переведено на русский язык, и уж тем более далеко не все их решения адаптированы к отечественному рынку.

 

Перспективы скоринга

По некоторым данным, общее число отказов по кредитам в Украине колеблется около 30%, что указывает на неуверенность банков в оценке заемщика. Вследствие этого вполне понятно их желание перестраховаться. Не стимулирует банкиров скрупулезно подходить к оценке благонадежных заемщиков и бум потребительского кредитования последних нескольких лет, этот рынок можно считать не сформированным и при этом — крайне доходным.

Иными словами, наш рынок пока не насыщен кредитными предложениями. Это подтверждает тот факт, что банки, которые буквально с нуля запускают свои розничные программы, уже за полгода могут занять долю не менее 5% рынка. Таким образом, присутствие большого неудовлетворенного спроса на розничные кредиты позволяет не только с легкостью «перебирать» заемщиками, но и не торопиться выходить за рамки Excel. Это относится как к вопросу внедрения APS-систем, так и к применению Scoring generator systems. Сегодня банки продолжают получать хорошую прибыль и без внедрения этих продуктов.

Более веский фактор внимания банкиров — это мошенничество. Скоринговые модели, по мнению банковских специалистов, к сожалению, не отлавливают мошенников. Поэтому сейчас более интересным для банкиров является решение проблемы мошенничества, чем внедрения статистических скоринговых моделей. В этом ключе функция скоринговой системы остается преимущественно информационной. Так, «Укргазбанк» недавно акцентировал, что в рамках работы Debt Manager (CREDIT INFO) будет реализован специальный сервис, который позволит уведомлять клиента о текущей кредитной задолженности через sms-сообщения и e-mail, а также поощрять дисциплинированных заемщиков путем увеличения кредитных лимитов и снижения процентной ставки.

 

Артем РУМЯНЦЕВ

 
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.:       (044) 393-04-03
              (067) 501-01-66
              (050) 523-56-46

e-mail: bank@banksinfo.kiev.ua

Юридическая поддержка